Ipo trading strategies webinar

Opções de negociação Made Simple Junte-se à nossa comunidade de profissionais de varejo e profissionais, liderada pelo ícone da indústria, John F. Carter e sua equipe especializada. Com mais de 200 anos de experiência combinada, nossos comerciantes são os melhores em seus campos na negociação e educação de comerciantes novos e experientes. Receba atualizações diárias com informações pertinentes sobre negociação diretamente em sua caixa de entrada: Para a maioria dos investidores e comerciantes, as opções são intrigantes, mas a complexidade desactiva a maioria de sempre tentar utilizá-los em sua carteira e nós pensamos que isso é um grande erro. As opções dão ao investidor menor a alavanca para crescer mesmo a conta mais pequena rapidamente, sem o risco de exposição nua, como acontece com os futuros. As Opções mais simples foram fundadas pelo veterano da indústria John F. Carter, autor do livro mais vendido Mastering the Trade. John é mais conhecido por seu estilo agressivo, grandes negócios (como o comércio de um dia, 1.000.000 de TSLA) e sua capacidade de tirar sem esforço lucros maciços dos mercados com suas estratégias simples de seguir. Então, para simplificar, nosso objetivo em Opções Simples não é ensinar-lhe como ser um corretor. Nosso objetivo é ensinar você a ganhar consistentemente dinheiro nos mercados. Os Benefícios da Associação incluem: sala de bate-papo ao vivo: a sala de bate-papo das Opções mais simples definiu o padrão para o que uma sala de comércio ao vivo deveria ser. REAL TRADERS, TRADING REAL MONEY. PERÍODO. Alertas comerciais: Você ainda é um 9 a 5er Nunca perca um momento da ação, com alertas de texto em tempo real enviados diretamente para o seu telefone celular. Boletim informativo de vídeo premium: nunca deixe nada de chance novamente. Receba informações noturnas (Mon-Fri) de John F. Carter e Henry Gambell, conforme eles refletem a ação dos dias atuais, juntamente com uma perspectiva para os dias de negociação à frente. Fórum de membros: nos últimos cinco anos, as Opções mais simples cultivaram o que pensamos ser a melhor comunidade de comerciantes de opções sérias do mundo. É o princípio simples da inteligência coletiva no trabalho. Webinars de membros: com webinars de membros agendados regularmente, você sempre estará na vanguarda dos novos desenvolvimentos nos mercados. Quer seja uma nova ferramenta, uma estratégia ou um evento de mudança de mercado, como membro, você será o primeiro a saber. Gerando Alpha Usando IPO e Dados de Emissão Secundária Os mercados estão atualmente em um estado de aversão ao risco, pelo menos em parte como conseqüência De questões geopolíticas em rápida evolução e abrandamento do crescimento do mercado na China. Como resultado, os mercados de IPO e secundários diminuíram no final de 2017 e permaneceram lentos no primeiro trimestre de 2017. No entanto, as empresas ainda precisam de acesso aos mercados de capitais este ano, mesmo que não esteja a um ritmo frenético. Negociação de IPOs e secundários O desenvolvimento de uma estratégia para negociação de IPOs e secundários não é trivial. Os emissores empurram as notícias para promover suas ofertas, às vezes resultando em notícias e hype excessivos e não filtrados. Isso torna desafiador gerar sinais precisos para uma estratégia de negociação. Pode ser útil ter uma ferramenta que possa acompanhar as notícias e fornecer indicações sobre se, e por quanto, é provável que um preço das ações mude de seu preço de oferta nos primeiros dias de negociação. O Serviço de Novos Títulos da Triad Securities oferece uma visão seleta dos IPOs e dos Secondary e como eles são afetados por variáveis ​​nos mercados financeiros globais. Inclui relatórios de consenso proprietários que indicam o preço antecipado de IPOs ou Secondary. Esses relatórios fornecem indicações sobre negócios, preços projetados no primeiro dia ou intervalos de preços em IPOs e um indicador de consenso sobre os secundários. Triad8217s New Issue Service destaca mudanças sutis na nova questão e mercados secundários a partir do momento da apresentação através de preços. Podemos gerar Alpha com dados de consenso de IPO Nossa equipe de pesquisa quantitativa procurou determinar se existem oportunidades para gerar alfa em ações dos Estados Unidos, usando os dados de Triad como base para a previsão do movimento do mercado após eventos de IPO ou após o preço dos secundários. Nós carregamos dados Triad e dados de mercado associados no Deltix TimeBase e, em seguida, desenvolveram estratégias de negociação de candidatos desenvolvidas, testadas e refinadas no Deltix QuantOffice. As estratégias foram testadas novamente em dados na amostra para os anos 2008-2017, enquanto os dados de 2017 foram incluídos para testes fora da amostra. As Estratégias de Negociação Para a primeira estratégia, com base nos dados de consenso do Triads para IPOs, inserimos posições longas ou curtas uma semana após o IPO. Para a segunda estratégia, com base nos dados de consenso da Triads para os secundários, entrámos apenas em posições longas, mas protegemos as posições com o SPY ETF. O teste posterior mostrou que as duas estratégias (o primeiro para IPOs, o segundo para os secundários) apresentaram Razões Sharpe de 2,11 e 2,73 com lucros médios por ação de 0,20 e 0,09, respectivamente, para os oito anos de 2008 a 2017. Implicações da Pesquisa O Os resultados dessa pesquisa demonstraram que existem oportunidades para gerar alfa usando dados de consenso de tríades para IPOs e secundários. Com base nesses resultados, pensamos que as empresas considerariam que vale a pena investir em pesquisas futuras. Por exemplo, as empresas podem querer experimentar diferentes períodos de tempo após o IPO, vários períodos de espera, diferentes estratégias de hedge e outras abordagens de execução. O QuantOffice facilita a implementação e back-test essas variações. A utilização do QuantServer, além disso, permite que os usuários implementem as estratégias para a simulação ao vivo e a comercialização da produção. Você também pode estar interessado na pesquisa que publicamos no último trimestre, onde testamos se foi possível gerar alfa usando dados de revisões de data de lucro de Wall Street Horizons.